Das dazugehörige Papier ist bei theastuteinvestorfIJEFPublishedPaper. pdf erhältlich. Der relevante Abschnitt ist Abschnitt 3, in dem es heißt, dass die neun - und zweimonatigen SMA-Trendlinien in ein mathematisches Modell umgewandelt werden, gefolgt von Gebrauchsbeschreibungen in den Abschnitten 3.1 und 3.2 Ndash babelproofreader Ein gleitender Durchschnitt ist definitionsgemäß der Durchschnitt einer Anzahl von früheren Datenpunkten. Im Falle der stetigen Funktion f: mathbb tomathbb können wir den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) mit Fenstergröße mathbb ni w gt 0 definieren, um die Funktion zu sein. Im Falle einer diskreten Funktion g: mathbb tomathbb so wahrscheinlich im Falle von Finanzielle Anwendungen, die SMA mit Fenstergröße winmathbb ist einfach Nun, für den kontinuierlichen Fall, durch die grundlegenden Theorem der Kalkül, ist die Ableitung der SMA einfach und für den diskreten Fall, mit dem Unterschied Quotient, haben wir diese Hinweis, dass die Formel Für die Ableitung der SMA ist die gleiche in der diskreten und kontinuierlichen Fall Nun kann ich nicht erklären, den Satz Verwenden von Kalkül. Das Papier, mit dem du verlinkt bist, fehlt auch etwas an Details für mich zu entziffern, was genau die Autoren im Sinn hatten. Eine Möglichkeit ist jedoch, dass sie nur die obige Beobachtung gemeint haben: Obwohl die Finanzdaten diskret und nicht kontinuierlich gegeben sind, haben wir das durch die obige Beobachtung die folgende schöne Tatsache: Sei g: mathbb tomathbb eine Funktion definiert Nur auf ganzzahlige zeitschritte Und f: mathbb tomathbb irgendeine feste willkürliche kontinuierliche Erweiterung von g, dh f ist eine stetige Funktion mit der Eigenschaft, dass f (n) g (n) für irgendeine ganze Zahl n ist. Definiere die SMA wie oben und berechne ihre Ableitungen, dann notwendigerweise frac bar w (n) D-bar w (n) für irgendeine ganze Zahl n. Das sagt, dass es egal ist, dass Kalkül nicht auf Funktionen angewendet werden kann, die auf einer diskreten Domäne definiert sind, wenn es um SMAs geht, die diskreten und kontinuierlichen Bilder geben die gleichen Antworten, wenn man sie bei den integralen timesteps. i auswertet. Ich möchte den Winkel von Moving berechnen Durchschnittlich 10. Doppel MAShift1 IMA (NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 3) Doppel MAShift3 iMA (NULL, 0, MA, 0, MODESMA, PRICECLOSE, 7) Doppeltest (SignalPeriod-0.0) WindowBarsPerChart () int (MASHift1-MAShift3) (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) ((Test-0.0) WindowBarsPerChart ()))) 1803.14 Es scheint, falsche Winkel zu berechnen, ich bekomme Antworten ohne Sinn, ich Wollen, was ist der Winkel zwischen 3 und 7 Schichten zurück zu überprüfen. Sie können den Winkel des gleitenden Durchschnitts nicht richtig berechnen, weil das von der Amplitude des Diagramms abhängt (wie viele Balken im Diagramm angezeigt werden) und ist daher eine sehr fehlerhafte Art, Daten zu analysieren. Aber Sie können die Veränderung des gleitenden Durchschnitts über die Zeit berechnen: Wenn es über 0 ist, bedeutet das, dass es steigt. Wenn nicht, fällt. Dann können Sie diese in einer Balkenanzeige malen (wie OsMA oder Awesome sortieren) und die Informationen visuell erhalten. Sie können den Winkel des gleitenden Durchschnitts nicht richtig berechnen, weil das von der Amplitude des Diagramms abhängt (wie viele Balken im Diagramm angezeigt werden) und ist daher eine sehr fehlerhafte Art, Daten zu analysieren. Aber Sie können die Veränderung des gleitenden Durchschnitts über die Zeit berechnen: Wenn es über 0 ist, bedeutet das, dass es steigt. Wenn nicht, fällt. Dann können Sie diese in einer Balkenanzeige malen (wie OsMA oder Awesome sortieren) und die Informationen visuell erhalten. So dass Sie sagen, es nur visuelle cant ich es berechnen logicallyAny Weg, um die Steigung von einem gleitenden Durchschnitt Diagramm Ich benutze eine Kombination von Slope-Parameter, um einen Trend in meine Scans gehören. Als Beispiel gibt es mir gute Ergebnisse bei der Betrachtung von Beständen in einem Aufwärtstrend: und Steigung (100, ema (50)) gt 0 und Steigung (50, ema (50)) gt 0 und Steilheit (25, ema (50 )) Gt 0 Nun, was ich nicht finden konnte, ist eine Möglichkeit, den Hang des gleitenden Durchschnitts in meine Charts einzuschließen. Ich weiß, dass ich das Gegenteil machen kann - mit dem gleitenden Durchschnitt der Piste - aber nicht der Hang des gleitenden Durchschnitts. Irgendwelche Vorschläge Im, die versuchen zu denken, vielleicht ein anderer Indikator, dass, mit den richtigen Parms, wäre das Äquivalent der 50-Tage-EMA, und ich könnte dann die Slope an das in erweiterten Optionen anwenden. Leider habe ich eine leere auf sie. Moving Averages sind ein preisbasierter Indikator. Slope ist ein Non-Price-basierte Indikator. Es gibt einen Artikel irgendwo auf SCC, der das erklärt. Diese beiden sind verschiedene Klassen von Indikatoren. Preisbasierte Indikatoren befinden sich im Overlay-Bereich von SharpCharts. Non-Price-basierte Indikatoren befinden sich im Indicator-Bereich von SharpCharts. Sie können die Steigung auf eine nicht-preisbasierte Anzeige anwenden, indem Sie die erweiterten Optionen im Indicator-Bereich von SharpCharts verwenden. Die erweiterte Option unter dem Overlay-Bereich erlaubt es Ihnen nicht, die Steigung zu fallen. Sie können PPO - oder MACD-Non-Price-basierte Indikatoren verwenden, um den Unterschied zwischen der 1 Periode EMA und 50 Periode EMA: PPO (1,50,1) zu finden. Sie können dann die Piste an die PPO in den erweiterten Optionen anwenden. Ich habe bemerkt, dass Sie nur 1 Moving Average verwenden. Ich würde vorschlagen, eine langfristige, mittelfristige und kurzfristige MA zu verwenden. P. S. Eine Besonderheit ermöglicht es Ihnen, eine preisgünstige Indikator hinter dem Diagramm zu setzen. Dies ist für Bequemlichkeit. Denken Sie an die Steigung als digitales Signal. Es kann entweder ein - oder ausgeschaltet sein. Es kann negativ sein und sich verbessern, aber es ist immer noch negativ. Kannafoot Kevo, danke für einen gründlichen Kommentar. Gord beantwortete meine konkrete Frage, wie man die Steigung auf einen bestimmten gleitenden Durchschnitt anwendet, aber Sie erheben einige sehr interessante Diskussionspunkte. Im Wesentlichen, Im mit der 50 Periode EMA, um den aktuellen Trend der Aktie zu bestimmen. Ich nehme lange Positionen ein, wenn EMA (50) in einer klaren Aufwärtsneigung ist, kurze Positionen, wenn die EMA (50) in einer klaren Abwärtsneigung ist, und ich nehme sehr kurzfristige Positionen in beide Richtungen auf der Grundlage von überkauften Positionen, wenn die EMA (50 ) ist flach. Was ich anfangs brauchte, war eine bequeme Möglichkeit, die positive negative Richtung der Neigung der EMA zu scannen (50) und das habe ich gefunden. Als typischer Systemprogrammierer, aber ich muss jede Theorie sechs Wege von Sonntag testen (lacht). Also brauchte ich einen Weg zur Hangneigung (50, ema (50)) usw., um mir eine visuelle Bestätigung zu geben, dass mein Scan die Art, die ich wollte, zurückgab. (Für den eigentlichen Handel verwende ich EMA (126) und EMA (200), um einen weiteren Einblick in den Trend zu geben, und ich verwende B (20,2) für die Einsicht, wann eine Aktie zur Einreise bereit ist, im Wesentlichen auf Pullbacks gegen die Aktuelle Tendenz, und dann verwenden Sie ein langsames stochastisches Signal, um anzuzeigen, dass es bereit ist, den Trend wieder aufzunehmen. Toss in einigen manuellen Supportresistance und Channel Charting, und Sie haben im Wesentlichen meine aktuelle Methodik.) Die Hang Methodik funktioniert sehr gut, um auf und ab Trends zu identifizieren. Es geht aber nicht gut darum, einen flachen Trend zu identifizieren, also suche ich immer noch nach einer guten, konsequenten Methode, um diese Aktien zu ziehen. Ist das sinnlich Im immer offen für Vorschläge, wie man die Scan-und Trade-Logik zu verbessern, und definitiv Wert Ihrer Einsicht. Kevo () Wow Gord, das ist wirklich interessant, was du getan hast Very Pro in der Tat Wenn Sie sagen, up and down Trends, ich Figur, die Sie bedeuten, einen reichen Markt oder seitwärts Markt. Momentum basierte Indikatoren sind am besten dafür. Nicht sicher, wie man flachen Trend interpretiert. Vielleicht meinst du einen stetig steigenden oder fallenden Trend, in welchem Fall er als Trending bezeichnet wird. Momentum Indikatoren funktionieren nicht so gut in Trends Märkte. Ich brauche eine Auffrischung, aber ich denke an Slope als Trendcycletrend Umkehr Bestätigung Indikator und nicht so sehr ein Impuls oder OBOS-Indikator (auch wenn es auf diese Weise, ähnlich wie ROC verwendet werden könnte). Das heißt, es kann nachgelassen werden. Wenn das der Fall ist, dann würde ich an die Anwendung der Slope auf das Wichtigste denken: Preis, um die besten Signale zu bekommen. Nur ein Gedanke.
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