Apfel: Abwärtstrend gebrochen, nächster Stopp 140 Okt. 10, 2016 9:58 AM aapl Trotz eines groben Starts bis 2016 hat Apple vor kurzem neue 52-Wochen-Highs gemacht. Apfel fährt fort, unterhalb seines durchschnittlichen Preises zu Einkommensquote über den letzten 5 Jahren zu handeln. Apple-Lager ist bullish auf allen Zeitrahmen und sieht balanciert, um ein starkes Jahr voraus zu haben. Während eines Jahres, das eine Achterbahnfahrt für die SampP-500 (NYSEARCA: SPY) war, hat Apple (NASDAQ: AAPL) kein anderes erkannt. Die Aktie startete das Jahr, indem sie über 12 in einem Monat stürzte und die Mehrheit des Jahres in einem Bereich zwischen 90.00 und 110.00 Uhr verbracht hat. Trotz der Technologie (NYSEARCA: XLK), die bisher der zweitstärkste Sektor ist, hat Apple zum Teil nicht teilgenommen. Zum Glück für Investoren in Apple, könnte diese glanzlose Leistung im Begriff sein zu ändern. Die Aktie hat vor kurzem neue 52-Wochen-Hochs und hat weiterhin über den Höhepunkt des Jahres zu halten. Ich glaube, dass die Flut sich für Apple dreht und diejenigen, die Aktien halten, werden in einem großen Weg über das kommende Jahr belohnt werden. Die Aktie hat noch viel Raum, um auf einer fundamentalen Basis höher zu gehen, da sie bei einem PE-Verhältnis handelt, das unter dem 5-Jahres-Durchschnitt liegt. Ich beschäftige mich mit einem Impuls, der den Handel verfolgt und ständig auf der Suche nach Aktien ist, die neue Höchststände machen. Neue Höhen sind ein sehr bullish Omen zu mir, und ein Zeichen, dass mehr Höhen werden wahrscheinlich folgen. Wie Paul Tudor Jones einmal sagte: Wenn es eine plötzliche Reichweite Expansion in einem Markt, der knapp ist, ist die menschliche Natur zu versuchen und verblassen, dass Preis bewegen. Wenn Sie eine Reichweitenerweiterung erhalten, sendet Ihnen der Markt ein sehr lautes, klares Signal, dass der Markt sich bereit macht, sich in die Richtung dieser Expansion zu bewegen. Im Falle von Apple, hat die Aktie deutlich eine Reichweite Erweiterung auf die Oberseite. Nachdem er in einem 20-fach zwischen 90 und 110 gesperrt war, explodierte der Bestand am 14. September aus diesem Bereich und hat sich seitdem nicht mehr angesehen. Trotz dieser sehr bullish technischen Ausbruch, glaubt ein Blogger Apple, um müde und toppy suchen. Der Schriftsteller schlägt vor, dass Apple auf diesen Ebenen überkauft ist, zusätzlich zu überlistet. Es ist Neuigkeiten für mich, dass eine Aktie, die bis 8 für das Jahr ist und kaum übertrifft die SampP-500s jährliche Rückkehr überlastet ist, aber der Schriftsteller scheint sicher in seiner Einschätzung zu sein. Ich konnte nicht mehr mit der Schriftstelleranalyse nicht einverstanden sein und glaube, dass er ein sehr gefährliches Spiel gegen Apple spielt. Nicht nur wette ich gegen Apple, während es über seinen 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt handelt, er wettiert auch gegen ihn, nachdem es vor kurzem neue 52-Wochen-Highs gemacht hat. Apfel vs. Sein 40-Wochen-Umzugsdurchschnitt In den vergangenen 9 Jahren, Investoren in Apple wäre klug gewesen, um von den Aktien 40-Wochen gleitenden Durchschnitt zu nehmen. Während Kauf-und Hold-Investoren einen über 400 Gewinn in ihrer Apple-Investition seit 2008 gesehen haben, würden diese, die eine 40-wöchige gleitende durchschnittliche Strategie haben, diese Leistung fast verdoppelt haben. In den vergangenen 9 Jahren gab es 5 geschlossene Händler und einen offenen Handel auf einer 40-wöchigen gleitenden durchschnittlichen Strategie. Lange Positionen würden genommen, wenn Apple über seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt schloss, nachdem er die vorherige Woche darunter geschlossen hatte. Die lange Position würde bei der offenen Woche der folgenden Woche mit einer Marktordnung eingegeben werden. Lange Positionen würden nur ausgegeben werden, wenn die Aktie die Woche unter dem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt geschlossen hätte. Ähnlich wie bei den Einträgen wurden lange Positionen mit einer Marktordnung am ersten Handelstag der folgenden Woche verkauft. Mit Blick auf Trades auf der Grundlage dieses Systems, hätten die Anleger eine 80-Gewinn-Verhältnis mit 4 Gewinnen Trades gesehen, und 1 verlieren Handel. Der durchschnittlich gewinnbringende Handel hätte einen durchschnittlichen Gewinn von über 78, während der durchschnittliche Handelsverlust einen Verlust von 3,21 verlor. Unten ist ein Blick auf die 40-wöchige gleitende durchschnittliche Strategie im Einsatz und wie die Trades aussehen würden. Quelle: Microsoft Excel Die grünen Pfeile in der obigen Tabelle, so dass die Einträge zu langen Positionen, während die roten Pfeile auf dem Diagramm zeigen die Ausgänge. Wie Sie aus der Tabelle sehen können, gibt die Apples-Beziehung mit ihrem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt Hinweise auf die zukünftige Performance. Wenn Apple über seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt ist, werden Sie wahrscheinlich sehr gut lange den Vorrat tun. Wenn Apple unter seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt liegt, würde es am sinnvollsten sein, auf Bargeld zu sitzen, bis es dieses Niveau wiedererlangt und einen neuen langen Eintrag bietet. Wie Sie in diesem Jahr sehen können, hätte man in diesem Jahr die Drawdowns und Achterbahn vermeiden können, indem man diesen Ansatz nutzt. Ein Investor, der auf den 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt achtet, hätte Apple im vergangenen Jahr auf 121,50 verkauft und in gute Gewinne eingesperrt und saß in bar während der 20 Drawdown über die folgenden 9 Monate. Am 29. Juli schloss Apple die Woche über seinem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt, und Investoren würden Apple am 1. August mit 104.44 betreten. Der Handel ist seit fast 10 von seinem Einstieg, und die Haltestelle ist fast brechen auf dem Handel. Dieser Artikel ist nicht beabsichtigt, um eine relevantere Art und Weise zu handeln Apple-Lager vs eine einfache Kauf-und Hold-Ansatz zu zeigen. Ich habe beschlossen, diese Daten zu zeigen, da der 40-wöchige gleitende Durchschnitt ein sehr wichtiges Niveau für Apple ist und seit 9 Jahren ist. Die Tatsache, dass Apple über seinen 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt mit Überzeugung zum ersten Mal seit über einem Jahr geschlossen hat, ist ein sehr positives Zeichen. Ich glaube, dass ein neuer Trend in Apple begonnen hat und erwarten, dass sich der Trend bis 2017 fortsetzen wird. Für diesen Trend, der negiert werden soll, müsste Apple-Aktie unter dem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt bei 101,94 liegen. Apple Trading bei PE-Ratio unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt Trotz einer 20-Rallye aus der Tiefe, ist Apple immer noch mit einem PE-Verhältnis unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt. Die Aktien der nachlaufenden zwölf Monate PE-Verhältnis beträgt 13,31, verglichen mit einem 5-jährigen durchschnittlichen PE-Verhältnis von 13,43. Die Aktien-PE-Verhältnis hat in den letzten 5 Jahren in einem Bereich zwischen 9 und 18 gehandelt und hat noch viel Raum, um auf einer fundamentalen Basis höher zu gehen. Wenn die Aktie bei einem PE-Verhältnis von 18,5 an die Spitze des Sortiments zurückkehren würde, würde die Aktie einen Aktienkurs von über 158,00 erzielen. Ich glaube, dass Apple auf einer fundamentalen Basis unterschätzt wird und aus technischer Sicht für viel höhere Preise sitzt. Das aktuelle PE-Verhältnis ist in einem süßen Ort, um einen starken technischen Umzug zu unterstützen, ohne dass die Grundlagen sich vor sich selbst befinden. Ich würde nicht überrascht sein, Apple-Trading bei über 140 pro Aktie im Jahr 2017 zu sehen. Technische Aussage amp Zusammenfassung Es ist schwer, irgendetwas Bärisches über Apple zu finden, wenn man einen Blick auf das Diagramm sieht. Von einem wöchentlichen Standpunkt aus ist die Aktie wieder über dem allwichtigen 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt und hat für das Jahr neue wöchentliche Schlusshöhen gemacht. Die Aktie machte zwei Versuche, aus seinem Abwärtstrend in diesem Jahr zu brechen, aber scheiterte an beiden, die den Vorrat zu neuen 52-Wochen-Tiefs schickten. Der aktuelle Ausbruch ist eindeutig nicht ein Fake-out, da die Aktie über die Abwärtstrendlinie mit Überzeugung gebrochen hat. Zusätzlich zum Brechen über der Abwärtstrendlinie, Apple zurück-getestet den Abwärtstrend nach der Produkt-Start Korrektur. Dieser Backtest wurde mit einem Sperrfeuer von Käufern erfüllt und die Aktie schloss die nächste Woche bis über 11. Zooming in eine Tageskarte, die Aktie sieht auch sehr bullish. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt hat begonnen, positiv zu werden, was uns sagt, dass ein neuer Bullenmarkt wahrscheinlich beginnt. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist meine Linie im Sand für Stier - und Bärenmärkte, und ich werde neue Longpositionen über diesem Niveau eintragen. Wie wir sehen können, ist der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt im Laufe des vergangenen Jahres als Decke für die Aktie gehandelt und steht nun als klare Unterstützung. Oft, wenn ein Widerstandswert auf einem Lager gebrochen wird, verwandelt sich dieser Widerstandswert in Unterstützung. Dies ist genau das, was wir auf Apple-Lager gesehen haben, da die 200-Tage-gleitenden durchschnittlichen Pisten höher und als perfekte Unterstützung während der September-Korrektur gehandelt. Wir können sehr deutlich sehen, die Aufwärtstrend Entwicklung auf Apple als die Aktie weiterhin schrittweise höhere Tiefen und höhere Höhen zu machen. Der Bestand sitzt derzeit in einem Fahnenmuster, und ich glaube, dass ein Ausbruch auf die Oberseite dieser Flagge unmittelbar bevorsteht. Schließlich können wir ein goldenes Kreuz auf dem Apple-Diagramm sehen, da der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt durch den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch ein positives Zeichen, da es zeigt, dass die Bestände gleitende Durchschnitte höher sind und versuchen, einen neuen Bullenmarkt in Apple-Aktien zu unterstützen. Wenn wir eine Korrektur in Apple-Lager sehen, glaube ich, dass die Anleger schauen sollten, um das Dip zu kaufen. Der logischste Ort, um dies zu tun, wäre die Lücke Füllfläche, die auf der 106-Ebene kommt. Während Lücken nicht immer auf Charts gefüllt sind, neigen Lücken zum Aufwärtstrend dazu, Unterstützung zu sehen, wenn der Preis zurückkommt, um das Niveau zu testen und es zu füllen. Ich würde erwarten zu sehen, Apple finden Bieter auf dieser Ebene, wie es ist die Lücke Fülle Bereich, und die logische Ort für Apple, um eine höhere niedrig zu machen. Was ist, wenn ich mich irre Der 40-wöchige gleitende Durchschnitt sorgt für eine deutliche Stopp-Stufe für den Bestand und liegt derzeit bei 101,95. Irgendein nah für die Woche unter 101.95 würde meine These auf Apple-Lager vorübergehend ungültig machen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir ein Ende unter diesem Niveau sehen und erwarten, dass dieser junge Bullenmarkt im nächsten Jahr weitergehen wird. Ich kaufte Apple-Lager bei 111.70 am Tag der Lücke-up, und weiterhin halten sie mit einem Stop auf der 101.00 Ebene. Irgendein enge unter 101.00 würde mich den Vorrat verlassen, und das ist ein Risiko von etwa 10 auf meinem Handel. Ich bin derzeit lang Apple mit 10 meines Portfolios, daher stellt dieses 10-Risiko ein Gesamtportfolio-Risiko von ca. 1 dar. Ich bin nicht daran interessiert, den nächsten 3-4-Umzug für die Aktie zu erraten, aber interessiere mich mehr für die nächsten 10 -15 bewegen. Als Trendfolger bin ich gewohnt, leichte Drawdowns zu sehen und habe kein Interesse an der Vorhersage von Tick für Tick, was Apple wird vorwärts gehen. Meine Anlagestrategie kauft neue 3-Monats-Hochs und Apple hat ein sehr klares Signal auf der Grundlage meiner Strategie, dass es höher gehen will gegeben hat. Angesichts Äpfel ziemlich preisgünstige PE-Verhältnis und die aktuelle technische Einrichtung, ich glaube, Apple ist eine außergewöhnliche lange Gelegenheit zu aktuellen Preisen. Die Aktie ist aus dem Sortiment für das Jahr gebrochen und baut eine enge Stierflagge über dem Widerstand. Dies zeigt Engagement für die neue Trading-Ebene, und ist wahrscheinlich ein positives Omen von dem, was in der Zukunft kommen wird. Apple ist meine Top-Pick für 2017 und ich erwarte, dass die Aktie den Rest seiner Tech-Pendants vorwärts führen wird. Offenbarung: Ich bin lange AAPL. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich bekomme keine Entschädigung für sie (anders als aus Alpha suchen). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung: Wenn Sie diesen Artikel mochten und es nützlich fanden, fühlen Sie sich bitte frei, mir zu folgen, indem Sie auf meinen Namen neben meinem Avatar an der Oberseite dieses Artikels klicken. Ich lade Sie auch ein, meine Leistung bei TipRanks zu überprüfen, wo ich in den Top 100 Mitwirkenden für die Leistung mit einer durchschnittlichen Rendite dieses Jahres von 60 auf neue Longpositionen eingestuft werde. Lesen Sie den ganzen ArtikelMoving Averages - Einfache und exponentielle Moving Averages - Einfache und exponentielle Einleitung Durchgehende Mittelwerte vervollständigen die Preisdaten, um einen Trend zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Preisrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Umzugsdurchschnitte verzögern, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und filtern die Lärm. Sie bilden auch die Bausteine für viele andere technische Indikatoren und Overlays wie Bollinger Bands. MACD und der McClellan Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind der Simple Moving Average (SMA) und der Exponential Moving Average (EMA). Diese gleitenden Durchschnitte können genutzt werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder mögliche Unterstützungs - und Widerstandsniveaus zu definieren. Hier ist ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA darauf: Einfache bewegliche Durchschnittsberechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des Durchschnittspreises einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Die meisten gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, da neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts sinkt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt (12) fällt und den neuen Datenpunkt (17) addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen Zeitraum von drei Tagen steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies bewirkt, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle Verschiebung Durchschnittliche Berechnung Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung, indem sie mehr Gewicht auf die jüngsten Preise anwenden. Die Gewichtung, die auf den jüngsten Preis angewendet wird, hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwann anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird039s EMA in der ersten Berechnung. Zweitens berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel gilt für eine 10-tägige EMA. Ein 10-stelliger exponentieller gleitender Durchschnitt gilt eine 18,18 Gewichtung auf den letzten Preis. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Punkte-EMA wendet ein 9,52-Gewicht auf den letzten Preis an (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wünschen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und diesen Wert als den EMA039s-Parameter einzugeben: Unten ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitt und einen 10- Tag exponentieller gleitender Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) in der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel. Weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnittes 20 Perioden hat, um zu zerstreuen. StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig zerstreut sind. Der Lag-Faktor Je länger der gleitende Durchschnitt, desto mehr die Lag. Ein 10-tägiger, exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau verkleinern und kurz nach dem Preis drehen. Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt, um den Kurs zu wechseln. Die obige Grafik zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA genau nach den Preisen und einem 100-Tage-SMA-Schleifen höher. Sogar mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und ging nicht ab. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Lagfaktor geht. Einfache vs exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Auch wenn es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten gibt, ist man nicht unbedingt besser als die andere. Exponentielle gleitende Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen. Exponentielle gleitende Durchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solche können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren. Die Verschiebung der durchschnittlichen Präferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die folgende Grafik zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in grün. Beide erreichten Ende Januar, aber der Rückgang der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA tauchte Mitte Februar auf, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA auftauchte. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze bewegte Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken könnten. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt. Viele Chartisten verwenden die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen hinzugefügt und den Dezimalpunkt verschoben. Trend Identifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. In diesen Beispielen werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte verwendet. Der Begriff Gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen zunehmen. Ein fallender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Die obige Grafik zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-tägige EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt. Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnittes gab. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nachdem sie auftreten (im schlimmsten Fall). MMM setzte sich im März 2009 fort und stieg dann 40-50 an. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA erst nach diesem Anstieg auftauchte. Sobald es so war, fuhr MMM in den nächsten zwölf Monaten weiter an. Durchgehende Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossovers Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Übergänge beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System mit einer 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-Tage-SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch als goldenes Kreuz bekannt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies ist bekannt als ein totes Kreuz. Durchgehende durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale. Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren. Je länger die gleitenden Mittelperioden sind, desto größer ist die Verzögerung der Signale. Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend greift. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte umfasst. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Durchschnitte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-tägige, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte beinhalten. Die Grafik oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-Tage EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei Whipsaws zu einem guten Handel geführt. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber das dauerte nicht lange, als die 10-Tage nach oben Mitte (2) zurückblieben. Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste Baisse Crossover im Januar (3) trat in der Nähe Ende November Preisniveau, was zu einer anderen Whipsaw. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-tägige EMA über die 50-Tage ein paar Tage später (4) zurückging. Nach drei schlechten Signalen zeigte das vierte Signal einen starken Zug, als die Aktie über 20 vorrückte. Es gibt zwei Takeaways hier. Zuerst sind Crossover anfällig für peitschen. Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um Whipsaw zu verhindern. Trader könnten verlangen, dass die Crossover bis 3 Tage vor dem Handeln oder verlangen die 10-Tage-EMA, um über die 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor dem Handeln zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Preis-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.2001). Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades. Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Noch einmal, gleitende durchschnittliche Übergänge funktionieren gut, wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in der Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossovers Moving-Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn sich die Preise über dem gleitenden Durchschnitt bewegen. Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preisübergänge können kombiniert werden, um im größeren Trend zu handeln. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit dem größeren Trend handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Preis über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt geht. Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil der größere Trend auf ist. Ein bärisches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend vorschlagen. Eine Kreuzung über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und die Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric (EMR) mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA. Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unter der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise sind schnell über die 50-Tage-EMA zurückgekehrt, um bullische Signale (grüne Pfeile) im Einklang mit dem größeren Aufwärtstrend zu liefern. MACD (1,50,1) wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen über dem 50-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Bewegliche Mittelwerte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts finden, der auch in Bollinger Bands verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die die beliebtesten langfristigen gleitenden Durchschnitt ist. Wenn die Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während des Vormarsches. Sobald der Trend mit einer doppelten Top-Support-Pause umgekehrt, fuhr der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Widerstand um 9500. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem längere gleitende Durchschnitte. Die Märkte werden von Emotionen angetrieben, was sie zu Überschwemmungen macht. Anstelle von exakten Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder Nachlauf, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter sein werden. Das ist aber nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend dein Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln. Durchgehende Durchschnitte versichern, dass ein Händler mit dem aktuellen Trend übereinstimmt. Auch wenn der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite zu kaufen, indem bewegte Durchschnitte. Wie bei den meisten technischen Analysewerkzeugen sollten gleitende Durchschnitte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Werkzeugen. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen von Moving Averages zu StockCharts Charts Verschieben von Durchschnittswerten sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Mit dem ersten Parameter wird die Anzahl der Zeiträume eingestellt. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für das Open, H für das Hoch, L für das Niedrige und C für das Schließen. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vergangene) oder rechts (Zukunft) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die richtigen 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können das Preisplot überlagert werden, indem man einfach eine weitere Overlay-Linie zur Workbench hinzufügt. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach Auswahl eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume hinzuzufügen. Klicken Sie hier für eine Live-Chart mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Mit Moving Averages mit StockCharts Scans Hier sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5 - Tag EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt hat. Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen gewidmet. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Mittelwerte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen arbeiten. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyApple Inc. Aktien Chart Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. 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