Die überarbeitete THIRD Edition (ISBN 978-0-9941038-5-7) ist bei Online-Shops erhältlich. Dieses Buch gibt sehr deutliche Erklärungen zur Black-Scholes-Optionspreis-Theorie und diskutiert direkte Anwendungen der Theorie zum Optionshandel. Die Erklärungen gehen nicht weit über die grundlegenden Black-Scholes hinaus. Es gibt drei Gründe dafür: Erstens muss ein Anfänger nicht weit über Black-Scholes hinausgehen, um in den Optionsmärkten Geld zu verdienen. Zweitens ist alle High-Level-Optionspreis-Theorie einfach eine Erweiterung der Black-Scholes-Theorie und Drittens gibt es bereits Viele Bücher, die weit über Black-Scholes hinausschauen, ohne zuerst die feste Grundlage zu legen, die hier gegeben wird. Der Autor studierte PhD-Level-Option Preisgestaltung bei MIT und Harvard, unterrichtet Undergraduate-und MBA-Option Preisgestaltung an der Indiana University (gewann viele Lehre Auszeichnungen in den Prozess), und hat gehandelt Optionen für mehr als zehn Jahren. Diese spezielle Mischung aus Lernen, Lehren und Handel spiegelt sich in jeder Seite wider. Was ist in diesem Buch, das es besonders oder einzigartig macht: Grundlegende Intuition, die Sie benötigen, wenn Sie zum ersten Mal Optionen handeln oder sich für einen Optionsjob interessieren. Ehrlicher Rat über den Handel: Es gibt keinen einfachen Weg, um die Märkte zu schlagen, aber wenn Sie Geschick haben, kann mein Rat Ihnen helfen, Geld zu machen, und wenn Sie keine Fähigkeiten haben, aber trotzdem wählen, um zu handeln, kann mein Rat Ihre Verluste reduzieren. Vollständige Immersionsbehandlung von Transaktionskosten (T-Kosten): z. B. Hier sind die Zitate, die du auf deinem Bildschirm siehst, was solltest du tun, um unnötige T-Kosten zu vermeiden. Passwörter für zwei herunterladbare Kalkulationstabellen. Die erste Kalkulationstabelle ermöglicht es dem Benutzer (mit Blick auf eine Aktie), Gewinne und Transaktionskosten für Optionspositionen mit einfachen Modellen zu prognostizieren, die Bid-Ask-Spreads, Provisionen und das Volatilitätslächeln zulassen. Die zweite Kalkulationstabelle ermöglicht es dem Benutzer, Optionsempfindlichkeiten einschließlich der Griechen zu erkunden. Sorgfältige Behandlung, wie man (European-style) Black-Scholes Preisgestaltung für den Handel von (American-style) Optionen auf Aktien anwenden kann. Besondere Aufmerksamkeit auf intuitive Erklärungen für Begriffe in der Black-Scholes-Formel. Vergleich der Hebelwirkung durch Margin-Handel auf Aktien, um durch Handelsoptionen zu nutzen. Intuitive Diskussion über kontinuierlich zusammengesetzte Renditen. Einführung des Begriffs der Paratradierung (Handel Aktien nebeneinander mit Optionen, um zusätzlichen Gewinn zu generieren). Einzigartig bedauert die Behandlung von frühen Ausübung Entscheidungen und Kompromisse für American-style Anrufe und Puts. Einzigartige Diskussionen über die Implikationen der Put-Call-Parität für die Optionspreise. Wie man Black-Scholes in deinem Kopf in 10 Sekunden berechnet. Spezielle Behandlung der arithmetischen Brownschen Bewegung, einschließlich der allgemeinen Preisformeln und Vergleich mit Bachelier und Black-Scholes. Die dritte Auflage enthält Praktiker Bloomberg Terminal-Bildschirme verwendet, um Schlüsselkonzepte zu erklären. Sorgfältige Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen von Dividenden in analytischen amerikanischen Optionspreise. Black-Scholes Optionspreis für HP17B, HP19B und HP12C. Diskussionen über Lehren aus dem Handel, wie Sie verstehen können. Die intuitive Behandlung von hochrangigen Themen wie der traditionellen Bond-Number-Interpretation von Black-Scholes (wobei N (d2) P (ITM) ist), gegenüber der alternativen Stock-numeraire Interpretation von Black-Scholes (wobei N (d1) P ( ES M)). Einschließlich Umschreiben der Black-Scholes-Formel unter beiden Maßnahmen. Sorgfältige Diskussion der Dimensionsanalyse und der Anpassungsformel (bezogen auf FX Call und FX setzen Preise durch transformierte Black-Scholes Formeln). Sorgfältige intuitive Überprüfung der risikoneutralen PricingProbabilities und wie und warum diese mit physischen Pricingprobabilities zusammenhängen. Sorgfältige Unterscheidungen zwischen dem frühen Merton Hedging-Typ-Argument und später Cox-RossHarrison-Kreps Risiko-neutrale Preisgestaltung Einfache Diskussion über Monte-Carlo-Methoden in der Wissenschaft und Option Preisgestaltung. Intuitive Interpretationen der Black-Scholes PDE und Implikationen für den Handel. Sorgfältige Diskussion über bedingte Wahrscheinlichkeiten, wie sie sich auf Black-Scholes beziehen. Eine Zusammenstellung von stilisierten Fakten über die Märkte, die Ihnen helfen, zu handeln (z. B. wie man von Umkehrungen profitiert, wann sind T-Kosten am höchsten, Implikationen des Marktes für die Unternehmenssteuerung.). Dieses Buch kann als Text - oder Text-Ergänzung auf der fortgeschrittenen Underrad - oder Master-Ebene verwendet werden. Es kann auch als Ergänzung auf der PhD-Ebene von Studenten, die besser zu verstehen, grundlegende Option Preisgestaltung Theorie und Optionen Märkte verwendet werden. Das Buch kann auch von jedem benutzt werden, der ein grundlegendes Verständnis von Optionen hat und will sie zum ersten Mal handeln. Die Handelsberatung ist für den Anfänger gedacht, kann aber für erfahrenere Händler nützlich sein. Die Handelsberatung geht nicht weit über den elementaren Aufruf hinaus und setzt Positionen, weil komplexere Trades einfach Kombinationen von diesen sind. Sehen Sie die Abdeckung mehr Details. Dr. Timothy Falcon Crack hat Doktoranden am MIT und Harvard absolviert und mit einem Doktorat in Finanzökonomie vom MIT graduiert. Er hat Grade in Mathematik (mit vielen Statistiken), Finanzen und Finanzökonomie und ein Diplom in AccountingFinance. Er hält auch das Investment Management Certificate von der UK Society of Investment Professionals. Er hat sechs Universitätslehrerpreise gewonnen und für mindestens fünf weitere nominiert. Dr. Crack hat in der Top-akademischen Zeitschrift in Finance (The Journal of Finance), die Top-Praktiker-orientierte Zeitschriften in Finance (The Financial Analysts Journal und The Journal of Futures Markets) und die Top-pädagogischen Zeitschrift in Finance (The Journal Der finanziellen Bildung). Er hat auch in der Top interdisziplinären Wirtschaftsjournal (The Journal of Business) veröffentlicht. Er hat sieben allein veröffentlichte Finanzbücher geschrieben (die folgenden Links verweisen auf die neuesten Ausgaben zum Verkauf bei Amazon und Amazon. co. uk): Dr. Crack lehrte auf Universitätsebene von 1985 bis 2000 und wieder ab 2004, Einschließlich vier Jahre als Frontline-Lehrassistentin für MBA-Studenten am MIT und fünf Jahre Unterrichtsstudium, MBA und PhD-Kurse an der Indiana University Kelley School of Business. Er ist jetzt ein ordentlicher Professor für Finanzen an der ältesten Universität in Neuseeland. Dr. Crack hat als unabhängiger Berater an der New Yorker Börse und an einer ausländischen Regierungsstelle gearbeitet, die falsches Tun auf den Finanzmärkten untersucht. Seine jüngste Praktizierende war der Leiter der quantitativen aktiven Aktienforschung für Großbritannien und Kontinentaleuropa im Londoner Büro des weltweit größten institutionellen Vermögensverwalters. Wie man die Bücher kauft Klicken Sie hier, um auf die neueste Ausgabe (n) zum Verkauf bei Amazon und Amazon. de (als Teil einer Liste mit jedem Buch, das ich geschrieben habe, sowie einige andere Favoriten) gerufen zu werden. Grundlegende Black-Scholes THE AUTOR: Dr. Crack Studierte PhD-Level-Option Preisgestaltung bei MIT und Harvard Business School, unterrichtet Undergraduate-und MBA-Option Preisgestaltung an der Indiana University (gewann viele Lehre Auszeichnungen), war ein unabhängiger Berater der New Yorker Börse, arbeitete als Asset Management Praktiker in London, und Hat seit über zehn Jahren Optionen gehandelt. Diese einzigartige Mischung aus Lernen. DER AUTOR: Dr. Crack studierte PhD-Level-Option Preisgestaltung am MIT und Harvard Business School, unterrichtete Undergraduate-und MBA-Option Preis an Indiana University (gewann viele Lehre Auszeichnungen), war ein unabhängiger Berater der New Yorker Börse, arbeitete als Vermögenswert Management-Praktiker in London und hat seit über zehn Jahren Optionen gehandelt. Diese einzigartige Mischung aus Lernen, Lehren, Consulting, Praxis und Handel spiegelt sich in jeder Seite wider. ZUSAMMENFASSUNG ÜBERBLICK: Diese überarbeitete zweite Auflage von Basic Black-Scholes gibt äußerst klare Erklärungen zur Black-Scholes-Optionspreis-Theorie und diskutiert direkte Anwendungen der Theorie zum Optionshandel. Die Präsentation geht nicht weit über die grundlegenden Black-Scholes aus drei Gründen hinaus: Erstens muss ein Anfänger nicht weit über Black-Scholes hinausgehen, um Geld in den Optionsmärkten zu verdienen Zweitens ist alle High-Level-Optionspreise Theorie einfach eine Erweiterung von Black - Scholes und Drittens gibt es schon viele Bücher, die weit über Black-Scholes hinausschauen, ohne hier die feste Grundlage zu legen. Die Handelsberatung geht nicht weit über den elementaren Aufruf hinaus und setzt Positionen, weil komplexere Trades einfach Kombinationen von diesen sind. WAS MACHT DIESES BUCH SPEZIELL ODER EINZIGARTIG. - It enthält die grundlegende Intuition, die Sie zum ersten Mal handeln müssen, oder Interview für einen Options Job. - Honest Ratschläge zum Handel: Es gibt keinen einfachen Weg, um die Märkte zu schlagen, aber wenn Sie Geschick haben, kann dieser Rat Ihnen helfen, Geld zu machen, und wenn Sie keine Fähigkeiten haben, aber trotzdem wählen, um zu handeln, kann dieser Rat Ihre Verluste reduzieren. - Einfache Immersionsbehandlung von Transaktionskosten (T-Kosten). - Lessons aus dem Handel in einfachen Begriffen angegeben. - Stylisierte Fakten über die Märkte (z. B. wie man von Umkehrungen profitiert, wann sind T-Kosten am höchsten am Handelstag, Implikationen des Marktes für Unternehmensführung, etc.). - How zu bewerben (European-style) Black-Scholes Preisgestaltung für den Handel von (amerikanischen Stil) Optionen. - Leben Sie durch Margin-Handel im Vergleich zu Hebelwirkung durch Optionen. - Black-Scholes Optionspreis für HP17B, HP19B und HP12C. - Zwei herunterladbare Kalkulationstabellen. Der erste ermöglicht es dem Benutzer, T-Kosten für Optionspositionen mit einfachen Modellen zu prognostizieren. Die zweite ermöglicht es dem Benutzer, Optionen Empfindlichkeiten einschließlich der Griechen zu erkunden. - Praktiker Bloomberg Terminal-Screenshots, um das Lernen zu unterstützen. - Einfache Diskussion über kontinuierlich zusammengesetzte Renditen. - Einführung zu 34paratrading34 (Handelsbestände nebeneinander mit Optionen zur Erzielung zusätzlicher Gewinne). - Unique 34regrets34 Behandlung von frühen Ausübung Entscheidungen und Kompromisse für American-style Anrufe und Puts. - Unique Diskussion über Put-Call Parität und Option Preisgestaltung. - How, um Black-Scholes in deinem Kopf in 10 Sekunden zu berechnen (auch in Heard on the Street: Quantitative Fragen von Wall Street Job Interviews). - besondere Aufmerksamkeit auf arithmetische Brownsche Bewegung mit allgemeinen Preisformeln und Vergleiche mit Bachelier (1900) und Black-Scholes. - Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen der Dividenden in der analytischen amerikanischen Option Preisgestaltung. - Dimensionale Analyse und die Anpassungsformel (bezogen auf FX Call und FX setzen Preise durch transformierte Black-Scholes Formeln). - Intuitive Überprüfung der risikoneutralen PricingProbabilities und wie und warum diese im Zusammenhang mit physischen PricingProbabilities sind. - klare Unterscheidung zwischen dem frühen Merton (nicht risikoneutralen) Hedging-Typ-Argument und später Cox-RossHarrison-Kreps risikoneutrale Preisgestaltung - Einfache Diskussion über Monte-Carlo-Methoden in der Wissenschaft und Optionspreise. - Einfache Interpretationen der Black-Scholes-Formel und PDE und Implikationen für den Handel. - careful Diskussion der bedingten Wahrscheinlichkeiten, wie sie sich auf Black-Scholes beziehen. - Intuitive Behandlung von hochrangigen Themen z. B. Bond-numeraire Interpretation von Black-Scholes (wobei N (d2) P (ITM) ist) im Vergleich zu der Vorlage-numeraire-Interpretation (wobei N (d1) P (ITM) ist). (4) middot middot middot middot middot middotDownload Ebooks: 1 eBooks Suchmaschine Wir freuen uns, unsere wunderbare Website vorstellen, wo die bemerkenswertesten Bücher der besten Autoren gesammelt. Nur an einem Ort zusammen die besten Bestseller für dich liebe Freunde. Sie können Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten durch das Herunterladen unserer Bücher und Führer zu entwickeln. Wir sind sicher, dass Sie unser großes Projekt genießen werden und es wird Ihr Leben ein wenig besser machen. Unsere Datenbank wird täglich aktualisiert und nimmt das Beste, was in der Welt existiert. 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